报告题目：部分变系数空间自回归模型的稳健估计与变量选择
报告人：肖运海教授 河南大学
报告时间：2026年5月21日 13:40
报告地点：工科4-638
报告摘要：空间自回归（SAR）模型能够刻画空间相关性，在回归分析中占据重要地位，也是空间计量经济学与区域研究领域的典型研究模型。然而，空间自回归模型的统计推断通常需要依托线性等各类假设，以此保证结果的有效性。 本次报告主要探究系数可依据特定指标变量发生变化的情形。我们采用B 样条将变系数表示为一系列样条系数形式，再引入自适应套索罚函数，实现有效参数估计与重要变量筛选。 理论层面，证明了所提估计方法具备变量选择相合性与渐近正态性。 我们选用指数平方损失函数，该损失函数是最小二乘损失的推广形式，在处理异常值与厚尾误差时具备更强的稳健性。 实际运算中，我们依托凸差分算法框架，结合非精确交替方向乘子法求解对应的凸优化问题。最后，通过模拟数据与实际案例开展实证分析，结果表明该估计方法在有限样本下表现优异，在模型拟合精度与变量筛选效率上均具备良好效果
报告人简介：肖运海，河南大学教授，博士生导师，河南省特聘教授，研究方向为数学优化、统计优化。2001年本科毕业于河南师范大学，2004年获广西大学硕士学位，2007年获湖南大学博士学位，并分别于2010年和2011年在南京大学完成博士后研究。曾经在加拿大西蒙弗雷泽大学、新加坡国立大学和香港理工大学等进行学术交流访问。主研国家自然科学基金项目4项（面上3项），中国博士后面上项目1项，河南省杰出青年基金项目1项，参加973计划项目1项。在《Math. Prog. Comput.》、《J. Comput. Graph. Stat.》、《Stat. Sinica》、《J. Sci. Comput.》、《Compu. Optim. Appl.》等期刊上发表论文60余篇，被引1700余次。担任中国运筹学会理事和宣传工作委员会副主任，中国运筹学会数学规划分会常务理事、算法软件与应用分会常务理事，河南省运筹学会副理事长，河南省“双法”研究会副理事长，河南大学第五届学术委员会委员等；曾任中国运筹学会副秘书长、中国工业与应用数学学会理事和青年工作委员会副主任等。
